PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SCJ с ^N225
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение SCJ с ^N225

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) и Nikkei 225 (^N225).

SCJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Small Cap Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCJ или ^N225.

Корреляция

Корреляция между SCJ и ^N225 составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SCJ и ^N225

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) и Nikkei 225 (^N225). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCJ:

0.66

^N225:

0.02

Коэф-т Сортино

SCJ:

1.07

^N225:

0.26

Коэф-т Омега

SCJ:

1.14

^N225:

1.04

Коэф-т Кальмара

SCJ:

0.72

^N225:

0.04

Коэф-т Мартина

SCJ:

2.49

^N225:

0.11

Индекс Язвы

SCJ:

4.88%

^N225:

9.86%

Дневная вол-ть

SCJ:

17.88%

^N225:

29.98%

Макс. просадка

SCJ:

-43.52%

^N225:

-81.87%

Текущая просадка

SCJ:

-1.75%

^N225:

-9.14%

Доходность по периодам

С начала года, SCJ показывает доходность 10.13%, что значительно выше, чем у ^N225 с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции SCJ уступали акциям ^N225 по среднегодовой доходности: 5.11% против 7.04% соответственно.

SCJ

С начала года

10.13%

1 месяц

6.36%

6 месяцев

8.44%

1 год

11.73%

5 лет

6.23%

10 лет

5.11%

^N225

С начала года

-3.84%

1 месяц

14.23%

6 месяцев

-2.96%

1 год

0.35%

5 лет

14.06%

10 лет

7.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCJ и ^N225

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SCJ
Ранг риск-скорректированной доходности SCJ, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCJ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCJ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCJ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCJ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCJ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
^N225
Ранг риск-скорректированной доходности ^N225, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^N225, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^N225, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^N225, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^N225, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^N225, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCJ c ^N225 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) и Nikkei 225 (^N225). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SCJ на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа ^N225 равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCJ и ^N225, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок SCJ и ^N225

Максимальная просадка SCJ за все время составила -43.52%, что меньше максимальной просадки ^N225 в -81.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCJ и ^N225. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SCJ и ^N225

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) составляет 4.58%, в то время как у Nikkei 225 (^N225) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что SCJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^N225. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...